経済学徒が語り合う！ Calibrationとは何か？

あとインタビューの後半で「最近はモデルの自由度が上がってきてデータにフィットするようになってきたし複雑な尤度を高速で計算する手法も発達してきたから尤度を用いた推定も行けるようになってきたね」と書いてますね。 http://t.co/TAOfQx0B

2012-10-31 08:17:31

なんで、引用部の意図は、1) 最近は自由度上がってましになってきたけど昔はモデルがガチガチすぎてさすがに特定化検定をパスしなかった、2) 仮定群の正しさが全面的には信頼できなかったから比較的信頼できる条件のみ推定に使ってた、ってことかと。 http://t.co/TAOfQx0B

2012-10-31 08:27:11

@mixingale 今受けているマクロの担当教官のCorbaeはカリブレーションに思い入れがあるようで、長い時間をかけて解説したり学生セミナー中にWrightとカリブレーションの定義について争ったりしていましたが、彼の定義も同じですね。https://t.co/MrjgQ5E5

2012-10-31 08:27:50

@inoakio そのあたりのexerciseをさして「カリブレーション」と言った時には1)モデルの仮定群すべては信用出来ないから尤度じゃなくて一部条件のみを推定に用いる、2) 識別が効かないパラメータは別のデータの推定値を使う、っていう精神のことを意味するって理解でいいのかな？

2012-10-31 08:31:53

@inoakio 具体的に「θを〜のデータでカリブレートする」って言う時はそのまんま単に「θには他から持ってきた推定値を突っ込む(その値に確率1を割り振るような事前分布をもつ)」ってことを意味するってことでいいと思うんだけど。

2012-10-31 08:32:41

@inoakio あと「パラメータの推定値を全部他から持ってきてモデルのシミュレーションをすること」も緩い言い方だと「カリブレーション」って言っちゃったりすることがあるよね。この場合目的は推定ではなくそのモデルの妥当性のある種のサンプル外テストにあるんだと思うけど。ややこしい…。

2012-10-31 08:37:24

森知晴/Mori, Tomoharu @tomo_econ

かりぶれーしょんって何？と思ってたので参考になった。

2012-10-31 08:43:28

やってる内容自体に不明な点は特になくても言葉遣いの習慣についてはその分野の人じゃないとよくわかんなかったりするからなあ。

2012-10-31 08:44:24

@mixingale おおむねそのとおりでいいと思います。僕のイメージとしては(1)何らかの根拠のあるパラメータを使って(2)パラメータ推定に使わなかったデータの側面を説明できればモデルが有用だと判断することで、一種のHansen J testかと思っています。

2012-10-31 08:46:27

カリブレーションで盛り上がってるけど、確かに今の今まで二義あることに気が付いていなかったし、誰も教えてくれなかった（気がする）。M1でマクロが嫌いになってしまう要因の一つだと思うなぁ。

2012-10-31 08:47:44

なんか同じ言葉でいろいろ指してると、外からはカオスに見えるし、なんか内部でも混乱があるのではないかという感じで分野への信頼感が損なわれると思う。

2012-10-31 08:50:35

@inoakio そうすると、他から推定値を持ってくるのがパラメータ全体か部分か/推定方法は何か、ってのは本質ではないんだね。1)パラメータの一部または全体の推定値を持ってきて、2)パラメータ推定に使わなかったデータの側面を説明できるか見る、3)一種のサンプル外テスト、であると。

2012-10-31 08:52:09

正確に言うと、二義あることに気が付いていなかったというか、ケースバイケースでなんか意味が違いそうだけど、専門じゃないから使い分けの習慣がよう分からん、という感じかな・・。

2012-10-31 08:54:53

@J_YAMASAKI でも別に内部ではそんなに混乱はないよね。個々の論文の筋を追ってる時に言葉づかいにひっぱられちゃうようなことはまずないから。

2012-10-31 08:57:52

@mixingale 正確にいえば最後のサンプル外テストはカリブレーションに含まれないかもしれないのでCalibration and Simulation としたほうがいいのかもしれません。

2012-10-31 08:58:02

@inoakio だから「ある種の」ってつけといた。まあテストって言うほど厳密なものでもないしね。「モデルがうまくいってるっぽいかシミュレーション結果とデータをみくらべてみる」ぐらいなもんだし。

2012-10-31 09:00:11

@mixingale 内部とは分野内部の意です。まぁ個々の論文では問題ないんですけど、「あれ？この前の論文のcalibrationと違うように見えるけど？」ってのが重なると、結局定義に分野内部で了解がないのかなって思っちゃいます。共通点を掘り出せないのは僕の頭が悪いせいですが。

2012-10-31 09:05:21

himaginaryさんって、元記事を理解した上でわざとやっているのか元記事を理解せずにやっているのかどちらなのかはよくわからないけど、なんか恣意的な記事の切り出し方をする人だなあって印象が既に二三回積み重なっている。

2012-10-31 09:08:00

@mixingale そうですね。そのレベルの意味であれば合意は得られると思います。

2012-10-31 09:15:11

@J_YAMASAKI 前にも話した記憶が・・・笑　マクロを嫌いになる人はこちらの一年生にもいましたが、「均衡条件が複雑でよくわからない」というもので、でもそれは応用系だとどれもそんなもんじゃない？と思ってしまう。（国際貿易の授業で盛大に混乱した）

2012-10-31 09:17:11

@inoakio ああ、確かに研究室で聞いた記憶があります。失礼。でもそれもD1だった気がする。

2012-10-31 09:28:42

ふーーーん @eieieio0o

@inoakio @j_yamasaki 貿易の均衡条件式と変数の数を数える事を生業としていた時期がありました．

2012-10-31 09:30:55

JEPのこの号のSymposia: Computational Experiments in Macroeconomicsの部分を読んでおけばいいんでしょうな。Hansen意外全員ノーベル経済学賞受賞者という豪華っぷり。多分無料で読める？ http://t.co/7vqbhaQS

2012-10-31 09:35:06