Tokyo.R #06

里　洋平 @yokkuns

デリバティブとか確率微分方程式とか、中々難しそうなテーマ #TokyoR

Takashi Minoda @aad34210

@doradora09 充電中のためust停止 #TokyoR

里　洋平 @yokkuns

デリバティブのもとになっている金融資産を確率微分方程式で表現することが多い #TokyoR

Takashi Minoda @aad34210

ブラウン運動って…なに… #TokyoR

里　洋平 @yokkuns

確率微分方程式を記述できるRのパッケージ : sdeとyuimaの二つがある #TokyoR

テラモナギ @teramonagi

確率微分方程式を扱うパッケージ。sde,yuima #TokyoR

Takashi Minoda @aad34210

あぶない、あぶない。#TokyoR

テラモナギ @teramonagi

デリバティブ＝関数。デリバティブの価格＝F(日経平均価格） #TokyoR

テラモナギ @teramonagi

@minasek Rという統計言語を用いて現代ポートフォリオ理論のプレゼンを行った際の資料です、参考になれば幸甚です。（おすすめサイトとして最後に紹介させてもらってますw）http://bit.ly/dl1Zt8

水田孝信 @takanobu_mizuta

@mizuta_ta_mixi #TokyoR sdeパッケージ。確立微分方程式を扱え、モンテカルロシミュレーションもできる。ただし一次元のみ。yuimaは開発中。

里　洋平 @yokkuns

ヘストンモデルやSABRモデルなども簡単に記述！ #TokyoR

里　洋平 @yokkuns

んー、各種モデルについて、後で調べる必要があるな・・・ #TokyoR

テラモナギ @teramonagi

R-Forge「yuimaの開発プロジェクト」 http://bit.ly/c8HYSN #TokyoR

里　洋平 @yokkuns

最も基本的なヘッジが、「デルタヘッジ」 #TokyoR

里　洋平 @yokkuns

QT @teramonagi: R-Forge「yuimaの開発プロジェクト」 http://bit.ly/c8HYSN #TokyoR

@yuko_shinohara

Ust をちょこっと視聴しています。投信ポートフォリオアプリ、とくにネット証券の顧客はほしいです。運用成績は基準価額だけみてるんでしょうか？・・も一度聴いてみます　#TokyoR

里　洋平 @yokkuns

RFinanceYJが使われていて、満足ｗ #TokyoR

@yokkuns

RT @yuko_shinohara: Ust をちょこっと視聴しています。投信ポートフォリオアプリ、とくにネット証券の顧客はほしいです。運用成績は基準価額だけみてるんでしょうか？・・も一度聴いてみます　#TokyoR

Takashi Minoda @aad34210

start <- as.POSIXlt("2010-01-04" , "JST")　を　as.numeric(start)　にいれると、JST → USTに！ #TokyoR

里　洋平 @yokkuns

数式ニヤニヤの方でも発表お願いしようかな #TokyoR

水田孝信 @takanobu_mizuta

RT @teramonagi: 「Rで学ぶ金融工学入門～現代ポートフォリオ理論編～」 http://bit.ly/dl1Zt8

mizchi @mizchi

TokyoRをみる心の余裕が無い

里　洋平 @yokkuns

確率微分方程式は、金融の世界に最初に持ってきたとき、誰も理解できなかったという話があった気がする #TokyoR

里　洋平 @yokkuns

おや、時間が残り少ないな。自分の発表は次回にしよう #TokyoR

akiaki5516 @doradora09

バッテリーが切れるので、無線LAN共有は終了となります。 #TokyoR