うるとらさんの資金管理の原則
-
heptares5460
- 15012
- 57
- 4
- 64
-
- いいね！64
うるとらメンソール
@ultramenthol7
暇だからJCのやり方の図を描いたよ。①aでJC、この時bを下抜けたらLC、その時失う資金は資産の5〜10%としてロットを決めてエントリー（打診買い） pic.twitter.com/kVU6fLiHh2
2016-09-04 21:29:43
拡大
うるとらメンソール
@ultramenthol7
②押し目を経て高値をブレイク（c）したら追加、押し目の安値（d）を割ったらLC、同じく失う資金は資産の5%程度としてロットを決める（ピラミッディング） pic.twitter.com/crXD8d6nB0
2016-09-04 21:30:26
拡大
うるとらメンソール
@ultramenthol7
ブレイク買いがうまく機能しない時があるので、その場合は押し目で追加（ピラミッディング）する。反転を確認したeで追加、fを下抜けたら追加分をロスカットするとして、その時失う資金は資産の5%以下とする。bを下抜けたら全部クローズ pic.twitter.com/20KEUkoGe7
2016-09-04 21:39:09
拡大
うるとらメンソール
@ultramenthol7
ロスカットは資産の5%にしてロットを決めれば、10連敗しても資産が半減するだけで済み、1回大当たりを引けば挽回できる。空いた枠は他のところに回す。こうすると維持率100%で5〜6銘柄に分散できる。
2016-09-04 21:46:31
うるとらメンソール
@ultramenthol7
一度利が乗った玉が含み損になりそうになったら同値で撤退して、つぎのブレイクか押し目のチャンスを待つ。その時あまりチャートにエッジがなさそうなら見送る
2016-09-04 21:49:36
うるとらメンソール
@ultramenthol7
持株が大きく下落して大きく含み損になってしまった時考えなくてはいけないことは、この下落によって資産が何パーセント減ったのかという事と、それはエントリーした時に許容したリスクの範囲内なのかという事。
2016-09-17 14:05:11
うるとらメンソール
@ultramenthol7
何パーセントかは人それぞれリスクの取り方が違うから一概に決められないけど、もし最初に決めたリスクの許容値を超えたのならすぐに損切りすべき。自分の実力、これまでのトレードの成績を振り返ってみて勝率が5割なら、4連敗する確率は約6%、5連敗する確率は約3%。6連敗する確率は約1.5%
2016-09-17 14:07:24
うるとらメンソール
@ultramenthol7
トレードの勝敗が正規分布するなら（単純に勝率に着眼すれば正規分布するはず）統計的に信頼区間を95%か99%にすることが多いので、通常は4連敗、安全をみるなら6連敗することは想定しておく必要がある。
2016-09-17 14:09:10
うるとらメンソール
@ultramenthol7
それを踏まえて考えた時、許容したリスクが10%なら4連敗すると資産は約36%減、6連敗なら47%減。これは信頼区間内で十分ありうるリスクであり、数を重ねて何百、何千とトレードする間には何度かあるかもしれない、想定しておくべきリスクということ。
2016-09-17 14:10:58
うるとらメンソール
@ultramenthol7
話を最初に戻して、もし今、最初に想定したリスクの許容値を無視し、今回に限ってと言い訳し、リスク無限にしてしまうと、資産をゼロにしてしまう可能性も一気広がってしまうし、もし仮に上手くいったとしても、その成功体験は今後トレードをする上で必ず悪影響をもたらす。
2016-09-17 14:14:40
うるとらメンソール
@ultramenthol7
トレードのルールは人によっていろいろあるかもしれない。でも「エントリーする時にロスカットのポイントを決める、そこで、かならずロスカットする」資金管理の原則というのはこれに尽きると思う。
2016-09-17 14:16:21
DJ全力（MACROSS運営者・闇人妻の杜）
@heptares5460
うるとらさんが何を言っているのか理解できない人は、少なくとも信用取引をするべきじゃない。俺は銘柄に惚れ込みやすいし、現物はまずロスカットしないからこそ、つなぎを重要視してるし、銘柄をあまり買えない。銘柄を変えれば変える程、分析に使う時間は減り、クソ株を掴む確率は高まるからだ。
2016-09-17 14:23:38