インデックス投資OL「のっち@nocchi0820」、インデックスを上回る投資法の存在を認めてしまう
- kurutto115
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@makemeuphoric ツイートでなく、具体的な code を示しなさい。 github や gist 等で示しなさい。
2021-11-14 23:41:23@nocchi0820 私はその文献の筆者じゃないのですぐにその戦略をコードとして再現できないですが私のTradingViewでVIXに閾値を設けてS&P500を売買するスクリプトは10年間でリターン255%最大ドローダウン10%(バイ&ホールドはリターン249%最大DD約35%)出してますよ pic.twitter.com/GsTHKCxv7q
2021-11-15 00:42:26@makemeuphoric 私は君に 「なん往復もさせて無駄な時間をとらせるのでなく、一発でプログラムとして記述可能なくらいに具体的な戦略を示しなさい。」 といったよね?それから、いったいなん往復している? 引っ込みがつかない、できていないのら、正直にいいなさい。 twitter.com/nocchi0820/sta…
2021-11-15 01:04:56@makemeuphoric そうやってあとから説明している時点で、君は戦略をまったく具体的に私に伝えていないということだよ。 なん往復もさせて無駄な時間をとらせるのでなく、一発でプログラムとして記述可能なくらいに具体的な戦略を示しなさい。
2021-11-14 23:16:51@makemeuphoric ここまでの君のツイートでは、第3者が君の戦略を再現するのは不可能です。それは君も同意でしょ? 君の研究室の同僚を5人集めて、君のここでのツイートを見せてごらん。そして同僚に君の戦略を実装するプログラムを果たしてかけるかどうか聞いてごらん。 全員「書けるか!ボケ!」と言うと思うよ。
2021-11-15 01:47:03そもそも ・ボラティリティ戦略にエッジがあるのは認めてる ・手数料や税の問題で機能しないという見解を示す→実用的な対策を説明される なので、具体的なアルゴリズムを提示するまでもなく、何かしら有効なアルゴリズムが存在することは実質的に認めちゃってますよね?? twitter.com/nocchi0820/sta…
2021-11-15 19:10:17@makemeuphoric なのでボラティリティが大きいと予想できるときにエクスポージャを小さくすることにエッジがあるのは当たり前。 現実には、それで得られるエッジと、売買・含み益にかかる税金等のコストを考えたら、まったくやる価値はないです。 これはその手の論文の範囲外の話。
2021-11-14 21:57:37@kurutto115 私の税金対策にも定量評価しないと無意味って言われたんですけどあれ明らかに有効ですよね、納得してくださるほど検証するのは面倒なのでそれはお手上げでいいです😹 てか本当にエッジがある場合はそれでレバレッジかければいいので多少の税金よりも取れるものありますよね
2021-11-15 19:38:04@makemeuphoric というかシンガポールや香港だとキャピタルゲイン課税がないって指摘された時点で税の議論は無意味なんですよ。日本やアメリカで課税されるからって、合わせて1500万人住んでるシンガポールや香港でできるものが無意味になるはずがない
2021-11-15 19:41:08でも普段の論調からすると、「個人投資家には無理」って返されたら「機関投資家にはできるのを認めちゃうんですか!?」ってびっくりしますねw というか機関投資家にはできるって言えるなら、同じ手法が個人投資家に無理な理由を説明して見せろとw
2021-11-16 16:14:18@kurutto115 てかそもそも私の証券会社だと両建てポジは必要証拠金が0になるのでクローズする時は両建て→再エントリーする時はポジションを増やすって繰り返してたらのっちさんのガチホと同じく永遠に税金発生しないんですよね 別の取引あるのでストラドルはやりますが これ報告した方がいいんでしょうか
2021-11-16 19:09:50これ、「有効なアルゴリズムは存在しない」って言っちゃうと、「じゃあ何でエッジがあるって言えるんだよ。具体的なアルゴリズムを一般的な個人投資家に再現可能な形で公開した上で(→)
2021-11-17 11:12:29(→)論文にまとめて査読通して、追試で再現性が得られたという論文を複数の第3者が提出して、ファイナンス理論の教科書に載ったら認めてやるよ」って自分がやったことやり返されちゃうからなw
2021-11-17 11:12:45自分の主張が悪魔の証明であることに胡坐をかいて、反論のハードルを上げに上げてるからこうなる(まあ悪魔の証明をしようとする人間は反例を挙げられたら即死なので、反論のハードルを上げるのは”議論で勝つには”当然だが)
2021-11-17 11:13:13というか悪魔の証明は証明を迫る反論が不当という話であって、証明する必要がないって話じゃない。テクニカル分析もファンダメンタルズ分析も否定して、論拠はファイナンス理論のみ(テクニカルにもファンダメンタルズにも依拠しないファイナンス理論って何!?)
2021-11-17 11:14:29しかもファイナンス理論に広く知られた穴があることも承知なので、結局自分の手法の根拠は「これを上回る方法を知らない」でしかない。自分はこんな緩々論拠の癖に、反論には厳しい立証を強いるなんてねぇ pic.twitter.com/3soAGabrYI
2021-11-17 11:15:33