『リスクバジェッティング』――実務家が語る年金新時代のリスク管理 　パンローリング 2002　読書メモ

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グロスリターン、ネットリターン pic.twitter.com/6cY8OY15HB

2017-01-25 19:56:17
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転換社債アービトラージマネージャー pic.twitter.com/qM6EhhsWdy

2017-01-25 20:00:56
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月次リターンズ分布 pic.twitter.com/E1tEhQ6DnU

2017-01-25 20:02:39
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ヒストリカルVar pic.twitter.com/a6EHz4y7hl

2017-01-25 20:07:54
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日経平均株価 pic.twitter.com/AAVVKffItP

2017-01-25 20:09:54
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VaR計測システムのコスト pic.twitter.com/OF0jqh7gir

2017-01-25 20:10:59
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為替オーバーレイ

2017-01-25 20:12:51
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VaRの定義 pic.twitter.com/wzgarVnBrR

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年金基金にとっての主要な市場リスク pic.twitter.com/7R5M8ZViWb

2017-01-25 20:18:46
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トラッキングエラー

2017-01-25 20:22:21
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相対パフォーマンスでは腹の足しにならない pic.twitter.com/Eieg73hudF

2017-01-25 20:23:10
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ならず者マネージャー ならず者国家 pic.twitter.com/q53AMdQJwL

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運用会社にとって pic.twitter.com/lsskL65cne

2017-01-25 20:24:51
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投資家にとっての「リスクバジェッティング」 pic.twitter.com/kXusNH1nFN

2017-01-25 20:25:20
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アクメ年金基金の現在のリスク水準 pic.twitter.com/RCvVuBjZOn

2017-01-25 20:26:15
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リスクは避けるのではなく、コントロールするもの

2017-01-25 20:27:27
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特定のマネージャーのアクティブリスクが超過したときのフロー pic.twitter.com/3obdhhiT1Z

2017-01-25 20:32:24
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金融ファンドに限らず業務上のアクティブリスクが水準を大きく上回っているプレイヤーのみなさん！

2017-01-25 20:33:11
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銀行におけるリスク制約の歴史と失敗 pic.twitter.com/hyfHOD3ii8

2017-01-25 21:46:40
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ではない pic.twitter.com/NoT0ZZCjIg

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前の持ち主 pic.twitter.com/ScSOYkQ1US

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グリーン・ゾーン pic.twitter.com/h7AbcCh4Nh

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トラッキングエラー pic.twitter.com/gEIopCYFm1

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平均値はとても不正確 pic.twitter.com/eYatNvJKAr

2017-01-25 21:52:00
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リスクの見積もり pic.twitter.com/91xnFbZZUF

2017-01-25 21:52:53
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