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delmapolaris
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Masataka Eguchi
@maseguchi
直接的な受賞理由からすると、経済予測や政策分析の手法を根本的に変えた人って言えばいいんじゃないですか。RT @ecoecoecho: なんか今年のノーベル経済学賞って門外漢にどんなの？って軽く聞かれても説明しにくいような
2011-10-11 17:43:56
Masataka Eguchi
@maseguchi
日本版An and Schorfheide論文とも言えるのが藤原一平・渡部敏明(2011)「マクロ動学一般均衡モデル－サーベイと日本のマクロデータへの応用－」『経済研究』第62巻で、SimsのVARとSargentのDSGEを組み合わせたDSGE-VARという手法を解説しています
2011-10-11 17:56:32
郡司大志
@hiroshi_gunji
多分、最尤法の収束計算に時間がかかったんでしょう。 RT @venom_del_sol: Sargentの受賞は専門家ですらほとんど誰も合理的に期待していなかったわけですね。
2011-10-12 23:40:36
安田 洋祐
@yagena
Sargent著「Rational Expectations」；Sims著「Continuous and Discrete Time Models」：『Macroeconometrics and Time Series Analysis』 http://t.co/feafljAC
2011-10-12 20:54:54
安田 洋祐
@yagena
（つづき）ちなみにシムズが生み出した「VAR (Vector Autoregressions)」もカバーされています。（解説はアトランタ連銀のTao Zha） このNew Palgraveの辞書シリーズは、少しアドバンスドな概説を読みたいときにかなり重宝します^^院生におススメ！
2011-10-12 20:59:58
安田 洋祐
@yagena
今回のノーベル経済学賞に直接関連するテーマの上級テキスト（第二版）がもうすぐ出る模様。100ページ近くボリュームが増えているようです。 『Structural Macroeconometrics』 http://t.co/6DQyUBLm
2011-10-12 21:04:15
安田 洋祐
@yagena
プリンストンに合格して下見でキャンパスを初めて訪れた時に、初老の上品な紳士から「誰か話したい先生はいるかね？」と尋ねられました。当時学者をほとんど知らなかった僕が「クルーグマン教授です！」と答えると、少し微笑みながら残念そうな表情を浮かべる紳士。そう、彼こそシムズ教授なのでした。
2011-10-13 09:44:03
安田 洋祐
@yagena
（続き）あれから十年近くが経ち、どちらの教授もノーベル賞の受賞者に！この２人に先だち、僕自身が直接師事していたマスキン教授も同じく受賞。改めて、恵まれた特殊な環境で大学院生活を送っていたことを実感しました。ぜひ日本人初の受賞者として、彼らの同僚である清滝先生にも続いて欲しいなぁ…
2011-10-13 09:56:34
平山健二郎
@hiraken201001
ノーベル経済学賞。私的にはサージェントよりシムズの方が余程、貢献度が高いんですけどね。というのは合理的期待革命？はルーカス、ウォレスなどの力もあった訳ですが、VAR モデルはシムズが1980年にEconometricaに単独で発表した論文が元になっていますからね。
2011-10-12 22:02:53
平山健二郎
@hiraken201001
Simsの1980年の論文"Macroeconomics and Reality"の論文は難解で、京大経研の森棟公夫先生の勉強会に参加させてもらって一緒に読んで、やっと理解できました。あのときは森棟先生、本当にお世話になりました、有難うございます。
2011-10-13 09:39:06
平山健二郎
@hiraken201001
そしてVector AutoRegressionのプログラムをFortranで書き始めたものの、とてつもなく難しい。それで年度途中なのに京都産業大学にお願いして、確か1000ドルほどでしたが、RATSのプログラムを買って、メインフレームにインストールして計算が出来たんです。
2011-10-13 09:40:53
平山健二郎
@hiraken201001
RATSというのはRegression Analysis for Time Seriesの略で、Simsが1980年の論文を書くときに使ったプログラム集をより汎用の時系列計量経済計算パッケージにしたものです。
2011-10-13 09:41:43
平山健二郎
@hiraken201001
さて、RATSのテープ（9トラックテープと言って、昔の映画に登場する縦型の大きなテープドライブで読むオープンリール）を入手したら、ソースをコンパイルして、モジュールを作るとか、モジュールをオーバーレイするとか、これまた大変でした。
2011-10-13 09:43:32
平山健二郎
@hiraken201001
その前のYale時代に、System 360 Job Control Languageというマニュアルを読んだことがあったので、助かりました。ファイルを定義するDD文（data definition) 文とか、JCLコードを書いたものです。こんな話、誰もついてこれないでしょうね。
2011-10-13 09:45:44