HVのスプレッドについてのまとめ

ず @Zoomchaka

HVとのスプレッドをどう取り扱ったものか。あんまこの視点での議論ってみたことないんだよなあ

driller/どりらん @patraqushe

統計をとっても傾向がみられないってことですかねぇ RT @Zoomchaka: HVとのスプレッドをどう取り扱ったものか。あんまこの視点での議論ってみたことないんだよなあ

ず @Zoomchaka

@patraqushe IVがHVを下回るような特殊な環境を除けば、特に何も言えることはなさそうですもんねー

AC後屋 @acgoya

リーマンショックの時などはそうでしたね。 RT @Zoomchaka: @patraqushe IVがHVを下回るような特殊な環境を除けば、特に何も言えることはなさそうですもんねー

ず @Zoomchaka

@acgoya そうですね、あんときはアンマリな状況でしたけど、オプション道場の長期チャート見てるとそれなりに出現してるみたいで。So whatなんですけどもw @patraqushe

AC後屋 @acgoya

なもんで、ＯＰのキモは平時と戦時の切り替えにあり、かと。 RT @Zoomchaka: @acgoya そうですね、あんときはアンマリな状況でしたけど、オプション道場の長期チャート見てるとそれなりに出現してるみたいで。So whatなんですけどもw @patraqushe

ず @Zoomchaka

@acgoya いわゆる市場の相転移ですね。OPも値ごろ感だけでやってはいかんということでしょうか @patraqushe

AC後屋 @acgoya

2年前それでえらい目に遭いましたｗ RT @Zoomchaka: @acgoya いわゆる市場の相転移ですね。OPも値ごろ感だけでやってはいかんということでしょうか @patraqushe

たーくん (a.k.a. たーさん★) @hrtmnr

HVも単純に過去何日間の平均を使うものから、近い日付に重きを置く加重平均だったりあるみたいですが、実用上どこまで凝るもんなんでしょう？ 結局、将来の実現ボラと相関が高い指標探しに尽きるのでしょうが。 @Zoomchaka @acgoya @patraqushe

おれさま @proxymoon

@zoomchaka また亀ですけど。。このHVとの関係っていうのは最重要視してます。特にベガを扱う場合に最も重要視するのがこれかな？と。HV≒IVの時（今）とHV<IVのような時（4月末）では絶対値が同じでも、、とか経験則ですが裁量するには重要な事が多いのかなと。思ったり。

AC後屋 @acgoya

ＨＶから将来のＩＶは推測できないとどこかで読んだ記憶があります。 RT @hrtmnr: HVも単純に過去何日間の平均を使うものから、近い日付に重きを置く加重平均だったりあるみたいですが、実用上どこまで凝るもんなんでしょう？

driller/どりらん @patraqushe

@hrtmnr @Zoomchaka @acgoya HVで将来のボラティリティを予想することが可能なのか？ときかれると難しいのではないかというのが一般的な見解なのかなと思います

たーくん (a.k.a. たーさん★) @hrtmnr

確かにそんなもんできたら誰も苦労せんという話ですね。HVやIVから何を読み取るかの終わりなき旅か。RT @patraqushe @Zoomchaka @acgoya HVで将来のボラティリティを予想することが可能なのか？ときかれると難しいのではないかというのが一般的な見解な…

driller/どりらん @patraqushe

@Zoomchaka @hrtmnr @acgoya @proxymoon HVとIVを比較するならHVの日数は各限月の残存日数にある程度合わせないといけないのかなと考えています、例えば3ヶ月先の限月をやるのに20日間HVだとあまり参考にならないのかなと

おれさま @proxymoon

@patraqushe @Zoomchaka @hrtmnr @acgoya SQまで持ちきらない場合は、保持（予定）期間のHVとの比較、、が妥当？と思ったりします。ただ裁量だと保持期間なんて未定！という事も多いのでSQの（約）1ヶ月は何かの目安になるのかな？とか思ったり・・

AC後屋 @acgoya

期間の違う3種類のHVと限月間のさやとの相関なども分析すると面白いかも。 RT @proxymoon: @patraqushe @Zoomchaka @hrtmnr @acgoya SQまで持ちきらない場合は、保持（予定）期間のHVとの比較、、が妥当？と思ったりします。