@Zoomchaka 私はデルタ-0.25とデルタ-0.1の部分とATMの差を見てますので、行使価格固定だとイメージが違うかもしれませんね。というか、デルタでも結局どこが外かは曖昧ですがw ただ正規分布だと変曲点がデルタ-0.17くらいなので、そのあたりが外と個人的に言ってます
2011-06-14 17:18:41@Zoomchaka スマイルの具合によって変わって来るんでしょうけどね。あと、朝、気付かれなかったと思ったけど、見られてましたかw
2011-06-14 17:26:57@Zoomchaka @hrtmnr すごくいい加減なのですが、ATMまわり3本を「ATM」、プレミアム25円以上のプットを中プット、それ以下を外プット、コールはまとめてコールと呼んでいますw
2011-06-14 17:25:51@acgoya @Zoomchaka なるほど。残存にもよるでしょうが、大体ベガの感応度が高くなるらへんで区切ってるという感じですかね? あと、コールにも名前をつけてあげてくださいw
2011-06-14 17:33:24@zoomchaka すげ曖昧ですよね。私の場合、ガンマが起きてるとこまでの半分ぐらいから内、外って考えてます。個人的には”大外”ってが無い?かな。ガンマ寝てしまったとこは全部おまじないの世界って考え方。特殊かな・・
2011-06-14 17:24:01@zoomchaka なんか妙な日本語でした。ガンマが起きてるところまでの半分(ぐらい)を境に内・外のような呼び分け?ですがスプレッドの場合は相対的な”内・外”使い分けですしアテになんないですね。。
2011-06-14 17:27:10@hrtmnr プレミアムが屑化したものを外と呼ぶ、とするのが案外実践的のような気がしまして。自分の中では、裸売りの対象になり得る→中、買いオンリー→外、とイメージしてます。ギリシャも理論もへったくれもないですねw
2011-06-14 17:36:34@acgoya いやいや、そのイメージが大切なんでしょうね。私も、ACさんが見てるイメージをUSBかなんかで抜きとって見てみたいw
2011-06-14 17:40:52@hrtmnr @acgoya @proxymoon うーむ。適当に言い放ってた自分が恥ずかしい・・・あとでまとめさせていただきます。コールの命名案も是非w
2011-06-14 17:45:02@Zoomchaka @hrtmnr いやあ、真面目な話、ATMからプットの一番先までは、コールの倍くらい行使価格の本数があるじゃないですか。コールなんてそんなに使わないし、どこ買ってもたいして違いなんかないからどうでもいいんですw
2011-06-14 17:49:28@tomo2ca みなさん変曲点を境に内外という判断されてる事が多いのですね。私は変曲点の外は信頼性下がる、、という判断で、そこまでを内外、その外側は屑とか地雷とかアチョーとか適当に呼んでました、、
2011-06-14 19:35:15@acgoya 言わないですか?w なんかもう2000円とか離れるとグリークスの計算エラーになったりするんでアチョーとかトリャーとか言いながら管理から外すんでw
2011-06-14 20:03:27@tomo2ca 一定ではない?と思うんですけどあんまりちゃんと考えた事ないですね、、買い建玉が減価して動かなくなってきたら見るとハラだたしいので見ない(管理から外すって言い換えてみたりw)ので遠い境界の事を考えてみた事がなかったです。
2011-06-14 20:11:50アチョーw 採用です。#value! の代わりににアチョーって表示します。 RT: @proxymoon: @acgoya 言わないですか?w なんかもう2000円とか離れるとグリークスの計算エラーになったりするんでアチョーとかトリャーとか言いながら管理から外すんでw
2011-06-14 21:08:49まあ自分なりの考えなんだけど、N'(d1)を使う、ガンマ、セータ、ベガの変化率が-から+になる変曲点というの、それなりに意味があるんじゃないかなと。
2011-06-14 21:19:22@hrtmnr ちょっと試してみました。エラー値の時に”アチョ”と表示させてみました。アチョーよりアチョの方がいい感じ。ムカッっとこない。。あとは合計計算をsumifでアチョ以外を足しこめば ... って何をやってんだ ...
2011-06-14 21:26:35ちょww "orz" が切ないです RT: @proxymoon: ムカっとこないエラー表示? http://ow.ly/i/cVMz
2011-06-14 22:42:23