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@yuheim @mixingale @inoakio @eieieio0o 例えば伊神さんのJMPのような形でMAも分析できると面白いなと、個人的には思います。もちろん産業内での話ですが。
2013-06-02 12:27:48@Chanman_ECON @yuheim @inoakio @eieieio0o HKの文脈で次に気になるのは、このτは誘導型パラメータなわけですが、一体どのような構造モデルの誘導型パラメータと解釈できるのか、ということです。例えばこれは借入制約モデルの誘導型と見なせるのか。
2013-06-02 21:30:52@Chanman_ECON @yuheim @inoakio @eieieio0o 先の結果得られたτをもう一段階ディープなパラメータに回帰してみるなどのデータマイニング的な作業と合わせて「そもそも何が起こっているのか」をもっとクリアにしたいものですね。
2013-06-02 21:37:12@mixingale @Chanman_ECON @inoakio @eieieio0o 理論的には、借入制約モデルはラグランジュ乗数とτが一対一で対応づけられたと思います。より一般的には、chari kehoe mcgarten を見ればいいんですかね。
2013-06-02 23:36:33@mixingale @Chanman_ECON @inoakio @eieieio0o 実証的には、HKで国営企業のτが負に有意(最適レベルに比べて、投入量が大きすぎる)以外には、あまり他の変数との相関はなかった気がします。
2013-06-02 23:36:50@yuheim @Chanman_ECON @inoakio @eieieio0o 純資産、借入、その借り入れコスト、資産に占める比率をa、b、ra、rb、na、nbとする。企業はpf(a+b)-ra*a-rb*b st b≦θaを最大化する…なら確かにラグランジアンは
2013-06-03 00:43:07@yuheim @Chanman_ECON @inoakio @eieieio0o L=pf(K)-{(ra*na+rb*nb)+λ(θ*na+nb)}Kになるね。今ra、rb、na、nbが見えててτ=λ(θ*na+nb)の部分が切り出せたとしてちゃんとnaはそのτに効くのかな。
2013-06-03 00:49:32@mixingale @yuheim @Chanman_ECON @inoakio @eieieio0o 今更ですが、CESではなく線形の需要関数を想定すると、企業サイズとマークアップやTFPRは正に相関するはずだけどデータ上そうではないって話がHKのVII.A.にありますね。
2013-06-03 01:58:12