すらすらわかる金融円滑化法と住宅ローンリスク管理。
@sura_taro @boheism @fstora 住宅ローンの証券化に関わるエリアなら、累積の損失計算するからここら辺のデータは得意中の得意でしょうね。あとで見てみようかな。
2012-10-13 22:02:03超見たい。特に同時上映の方。 RT @tsuchie88: 承前:「僕と契約して主計少女になってよ!」謎のクリーチャーすらたろうの甘言に、主計少女となった少女たちの織り成す感動の期末修羅場映画「定時後ティーパーティー」。同時上映「わきこだと思った? 残念まめちでした!」
2012-10-13 22:06:53住宅金融支援機構が発行する債券。全てトリプルAの格付けですね 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 http://t.co/CSF0Qj85
2012-10-13 22:07:32@boheism @fstora @sura_taro @trinitynyc 単純なスコアリングだけでなく、銀行"ごと"地域"ごと"に同じプロファイルでも倒産確率過程が違うと思案。
2012-10-13 22:11:20フラット35は市場がリスクを取ってくれる!という建前でしたが、銀行自身が住宅金融支援機構債を買っていたら分散投資になら・・ふじこふじこ
2012-10-13 22:11:22@boheism @ttori5112 @sura_taro @TrinityNYC 住宅ローンは法人与信と違って毎期決算書を貰って分析…と出来ないですからスコアリングモデルがフィットしますね。
2012-10-13 22:13:01@fstora @boheism @ttori5112 @sura_taro 法人とは異なり、住宅のような小口ローンは普通はプールにしてプールで管理しませんか。そのプールをどれだけ細分化するんですかね。属性ごとに結果は異なるのはもちろんだけど、際限なく細分化してられないんでわ。
2012-10-13 22:16:23@fstora @boheism @sura_taro @trinitynyc 大都市圏がメインの銀行はマクロ統計とスコアリングモデルで統計過程過程がかなり推定フィッティング出来るんでしょうね。とは言え、最近はテールが大きくなってる?それもマクロ統計でフィッティングできる?
2012-10-13 22:17:40赤銀行の住宅ローンの倒産確率3.52%は幾らなんでも高過ぎないか、と思うのだが…規制資本のリスク推計にはモデルに保守的な補正をせよ、というのは確かにあるのだが…。
2012-10-13 22:23:17債務再編予備軍とかすべて倒産扱いになってるとか? @fstora: 赤銀行の住宅ローンの倒産確率3.52%は幾らなんでも高過ぎないか、と思うのだが…規制資本のリスク推計にはモデルに保守的な補正をせよ、というのは確かにあるのだが…
2012-10-13 22:29:20@ttori5112 @fstora @sura_taro @TrinityNYC 商売柄プライマリーよりセカンダリーの方が得意なので、そっちの話ですが、日本の市場に出る様な、通り一遍の顧客属性データで、エイジング進んでないローン君の未来予想図にはマクロは余り考慮しなかった。
2012-10-13 22:29:22そのあたりでしょうかね… RT @ttori5112: 債務再編予備軍とかすべて倒産扱いになってるとか? fstora: 赤銀行の住宅ローンの倒産確率3.52%は幾らなんでも高過ぎないか
2012-10-13 22:33:03違うな、スコアリングとマクロ推定でフィッティングさせて、将来の債務再編リスクを推定して、その分を余計に計上するとか?でも、そんなんで引き当て積んで税制上損金処理認められるのか?繰延税金資産みたいなもんか?
2012-10-13 22:36:07住宅ローンの貸倒引当金ですが、税制上は過去3年間の貸倒実績率に基づいた分までしか認められません(一括評価の場合)。また、個別評価引当金の対象になるような状態の場合は、保証会社に債権が移っているでしょうね
2012-10-13 22:39:13@ttori5112 ここでやっているのはあくまでリスク管理の為の計算であって、税務上の貸倒引当金は税法に則った過去実績でしか認められません。会計の貸倒引当金は金融検査マニュアルに従うので多少は多めに積むことも出来ますが税務との差額は全て有税ですね。
2012-10-13 22:39:14消費者ローンと余り変わらないですね・・。消費者ローンは他から借りて返せるから見た目低くなりますが。 @ttori5112 債務再編予備軍とかすべて倒産扱いになってるとか? @fstora: 赤銀行の住宅ローンの倒産確率3.52%は幾らなんでも高過ぎないか、と思うのだが…
2012-10-13 22:42:27さらに付け加えますと、企業会計上の貸倒引当金と、リスク管理上の予想損失は金額が合いません。この辺が私など財務畑とリスク管理の方の話が噛み合わない原因に
2012-10-13 22:43:16