すらすらわかる金融円滑化法と住宅ローンリスク管理。
@fstora 新バーゼルで導入される、景気のシクリカル性とデフォルト確率のマクロフィッティングに伴う資本のシクリカルカウンターバッファーみたいな感じですかね?でもそれだと今は資本を開放する時期かもしれませんが。
2012-10-13 22:44:56…ということで両者を繋ぐ「遊撃部長」が必要となるのですよヽ(•̀ω•́ )ゝ三∠( •̀ω•́)/ RT @sura_taro: さらに付け加えますと、企業会計上の貸倒引当金と、リスク管理上の予想損失は金額が合いません。この辺が私など財務畑とリスク管理の方の話が噛み合わない原因に
2012-10-13 22:46:16「俺の言い分が正しいから税金払う必要はネエ!」 @fstora: …ということで両者を繋ぐ「遊撃部長」が必要となるのです @sura_taro 企業会計上の貸倒引当金と、リスク管理上の予想損失は金額が合いません。この辺が私など財務畑とリスク管理の方の話が噛み合わない原因に
2012-10-13 22:48:31@ttori5112 ですです。信用モデルは足元の景気動向にオーバーフィッティングさせ過ぎないという考えが根底にあり、もうすぐ始まるカウンターシクリカルバッファーはそれを資本にも勘案するという感じですね…。
2012-10-13 22:50:57繰延税金資産積んだけど、いつまでたっても課税利益ががががが @sura_taro: 損金になっても課税所得が無いから税金払いたくても払えないんだけどね!(繰欠は海より深し
2012-10-13 22:52:39そこは世界の偉い人の予想を皆んなで使って(ry @fstora: …まぁそもそも「リスク管理屋が景気の天井と底を言い当てられる」という前提がそもそもふじこふじこ
2012-10-13 22:54:06そして巻き起こるVaRショックェ… RT @ttori5112: そこは世界の偉い人の予想を皆んなで使って(ry fstora: …まぁそもそも「リスク管理屋が景気の天井と底を言い当てられる」という前提がそもそもふじこふじこ
2012-10-13 22:56:04リスク管理上のELは各銀行がリスク計測で用いるリスクホライズン(通常は1年)までの損失を見積もるのに対し、貸倒引当金は債権の平均残存期間に亘る予想損失額を見積もらなければいけないとか、他にもいろいろ差異がありましたねえ…
2012-10-13 22:56:50金融の中の人が「良く分からないから取り敢えず外部格付で売買の判断をしよう」「ヒストリカルボラティリティでVaRを計算しよう」→ある一線を越えると全員が売却を始める→どう見ても焼け野原です本当に(ry
2012-10-13 22:58:57もうやめて!RT @fstora: 金融の中の人が「良く分からないから取り敢えず外部格付で売買の判断をしよう」「ヒストリカルボラティリティでVaRを計算しよう」→ある一線を越えると全員が売却を始める→どう見ても焼け野原です本当に(ry
2012-10-13 23:01:22@sura_taro 地域金融機関としては地元浸透度を活かして非定型情報や依存関係をきっちり把握するしかないのでしょうね。ただこれは証券化などにはそぐわない方向になってしまいますが…。
2012-10-13 23:11:57住宅ローンの減損引当金の算出とか区分別管理とか明細表示とかどうすんだろね(棒 理論的に正しいんだけど無理筋っていう...
2012-10-13 23:31:08@TrinityNYC @sura_taro @boheism @fstora 住宅ローンのデフォルトのシーズニングの話ですかね?要はベースラインハザードが見たい訳ですね。日本のですと機構の償還履歴データから見れば正確なのですが、ざっくり10年弱程度にピークが来るイメージ。
2012-10-13 23:43:33@TrinityNYC @sura_taro @boheism @fstora 簡易にはこの辺をご参照ください。Mdy's http://t.co/CWlRxGIN
2012-10-13 23:46:21