OLGとDSGEの違い

ニュースの社会科学的な裏側 @anlyznews

OLGで見る少子高齢化と利子率 http://t.co/c2aA5wLo @anlyznews

uncorrelated @uncorrelated

公共経済学が専門な人がフォロワーに3人以上いそうなのに、あえてOLGを紹介するエントリーを書いてみる。

不確実性下の中田大悟 @dig_nkt

それをRTしてみる。 RT @uncorrelated: 公共経済学が専門な人がフォロワーに3人以上いそうなのに、あえてOLGを紹介するエントリーを書いてみる。

rionaoki @rionaoki

「初歩的な微積分の知識で理解できるはずだ。」のところで読者の殆どが…RT @dig_nkt: それをRTしてみる。 RT @uncorrelated: 公共経済学が専門な人がフォロワーに3人以上いそうなのに、あえてOLGを紹介するエントリーを書いてみる。

uncorrelated @uncorrelated

微積分を微分に修正して、やさしく見えるようにしよう。

uncorrelated @uncorrelated

オリジナルのDiamond(1965)よりは、ラグランジュアンを明示的に置いて、消費配分に利子率が関係ないことを明確に示し、式の代入関係を明確にし、収束点が安定的であることを明確にしたはずだが、その事で計算方法を勘違いしている事が発覚するリスクが増えているヽ（´д｀）ノ

小黒一正 @DeficitGamble

@dig_nkt @uncorrelated 資本深化ですね。OLGでは自然な見方ですが、浸透しないのはOLGユーザーが少ないから？

uncorrelated @uncorrelated

@DeficitGamble 世間では知名度が低いみたいですね。オリジナルの重要性もそうですが、開発経済学のモデルで応用されているものもあり、色々と興味深いのですが。@maseguchi氏も日本開発銀行の役割を説明するような論文を書いていたのを覚えています。@dig_nkt

Toshiya Hatano @hatano1113

@dig_nkt @DeficitGamble @uncorrelated ところでOLGとDSGEの違いとは何でしょうか？"S"を除けば同じでは？

凍土に沈むメッサーラ❤🖤 @econometror

「OLGがはやらないのは離散時間なので連続時間の例えばラムぜーモデルとかと違って高度な数学使ってるような感じがしないから」

小黒一正 @DeficitGamble

@hatano1113 @dig_nkt @uncorrelated 予算制約式（遺産の引き継ぎ）と効用関数（世代間利他性のパラ）の違いではないでしょうか？世代間移転政策の効果が違ってきますから。

Toshiya Hatano @hatano1113

@DeficitGamble @dig_nkt @uncorrelated それ（異世代の存在）は本質的な違いでしょうか？DSGEモデルで異なる世代を導入することも可能ですし、遺産を取り扱うことも可能ですよね？

uncorrelated @uncorrelated

BISのWPを見ると、DSGE models in OLG frameworksとしてGanelli (2005)とBénassy (2007)が紹介されいているが、OLGに分類してしまえとか思わなくも無い。http://t.co/kKc4vkaf

小黒一正 @DeficitGamble

@hatano1113 @dig_nkt @uncorrelated 通常、DSGEモデルでは代表的家計が多いので、その定義かと思いましたが、それならば同じです。でも、DSGEで異世代を想定するケースは少ないですよね？やっても人口成長率nを一定にするケースが多いと思います。

Toshiya Hatano @hatano1113

@DeficitGamble @dig_nkt @uncorrelated 仰るとおりDSGEには代表的家計が目立ちます。ただ、代表的家計でもBlanchard(1985)のように死亡確率を導入すればOLGの要素を組み込めます。最近ではOLGはDSGEの特殊ケースと考えています。

小黒一正 @DeficitGamble

@hatano1113 @dig_nkt @uncorrelated Blanchard(1985)の手法は分かるのですが、世代人口の変動を的確に取り込むのは難しいので、その場合はOLGに不確実性を取り込む方が確かです（http://t.co/TxvmI107の最後の章）

不確実性下の中田大悟 @dig_nkt

@hatano1113 @DeficitGamble @uncorrelated 確かにBlanchard型のモデルにライフサイクルのパラメーターを課せばOLGに構造が限りなく近づきますが、将来人口年齢構造の高齢化を描写するのは難しいんじゃないでしょうか。

uncorrelated @uncorrelated

確率的に死ぬのと、死期が分かっているのは、本質的にストーリーが違う気がしなくも無い。

不確実性下の中田大悟 @dig_nkt

@uncorrelated OLGの決定論的シミュレーションでも普通、死期が決まっていると言うよりは、生命表に従って、世代が経年的に縮んでいくような構造になってます。 QT: 確率的に死ぬのと、死期が分かっているのは、本質的にストーリーが違う気がしなくも無い。

Toshiya Hatano @hatano1113

@dig_nkt @DeficitGamble @uncorrelated Blanchard型が単純すぎる点には同意です。でも異定式化を複雑化しても、前向きに均衡を解くという基本構造は変わりません。確率的（S）はともかく、動学的（D）で一般均衡（GE）という点で同類かなと・・。

小黒一正 @DeficitGamble

@dig_nkt @hatano1113 @uncorrelated あと、OLGよりもDSGEの方がシミュレーションが「容易」という理由もあると思います。DSGEは「Dynare」がありますが、OLG＋不確実性は自らプログラムを組む必要がありますから。

Toshiya Hatano @hatano1113

@DeficitGamble @dig_nkt @uncorrelated 技術面の違いはあるのでしょうね。偉そうなことを言いながら、私自身はDSGEをまわしたことがないもので。もっぱらワークショップで聞き役です。

不確実性下の中田大悟 @dig_nkt

@hatano1113 @DeficitGamble @uncorrelated 解を求めていく構造が同じなのは確かにそうですね。畑農先生の問題提起の本質は、OLGをDSGE(Ramsey)の特殊系と見なすか否か、という点ですね。

小黒一正 @DeficitGamble

@hatano1113 @dig_nkt @uncorrelated あと、DSGEは線形近似（定常状態近傍でのショック）が多いですが、OLGは非線形が多い気もします。また、OLGかつ確率的（S）なモデルで構造パラをDSGEのように推計するケースも出てきているようです。

Akio Ino @inoakio

財空間の次元を無限にしても厚生経済学の第一定理が成りたつRBCと人の数も無限にしたら成り立たなくなったOLG、Cass的にはたぶんどっちも一般均衡理論の脚注？